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爱权说1219丨50ETF小幅收跌，隐含波动率持续上升

爱期权发表于：2019-12-30 08:09:55

50ETF收跌0.23%。今日上证综指平盘报收，传媒板块持续上行，已连续两天领涨中信一级行业。50ETF高开于3.021，十点左右出现回落并翻绿，最终收于3.010，收跌0.23%。

隐含波动率持续上升，远月合约上升幅度较大。50ETF20日历史波动率由11.7%下降至11.5%，隐含波动率今日继续上涨，平值期权合约加权隐含波动率由13.3%上升至13.7%，全体合约加权隐含波动率由13.7%上升至14.2%。从日内走势来看，今日远月合约隐含波动率上升幅度较大，三月平值合约及六月平值合约隐含波动率分别上升0.7%及0.5%。

投资者情绪保持看涨。波动率曲面Skew由-5.5%下降至-8.9%。投资者情绪保持看涨，看涨程度有所增加。

爱权说1219丨50ETF小幅收跌，隐含波动率持续上升

当月合约普跌，远月合约普涨。今日当月合约受时间价值流失影响普遍下跌，远月认购及认沽期权合约受隐含波动率上升影响普遍上涨。

爱权说1219丨50ETF小幅收跌，隐含波动率持续上升

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